Spacer po mieście warto rozpocząć w centrum miasta, gdzie znajdują się najstarsze świątynie: prawosławna i katolicka. Obie wybudowane w I połowie XIX wieku. Cerkiew pod wezwaniem . św. Aleksandra Newskiego z ruchomą ikoną Matki Boskiej z XVI w. w stylu rosyjsko-bizantyjskim oraz klasycystyczny kościół kolegiacki pod wezwaniem św. Antoniego Padewskiego, który stał się miejscem wydarzenia eucharystycznego o nazwie „Cud eucharystyczny w Sokółce”. Za świątynią katolicką znajduje się kompleks nekropoli wyznawców katolicyzmu, prawosławia, a nawet ewangelików, którzy byli niemieckimi osadnikami z XVIII wieku.
Spacerując uliczkami miasta, warto zwrócić uwagę na podlaską drewnianą zabudowę. Jest to m.in. stara plebania znajdująca się w przy kościele św. Antoniego, gdzie kręcono liczne sceny do filmów Jacka Bromskiego „U Pana Boga za piecem”. Łatwo dostrzec tu także zwartą zabudowę murowanych kamieniczek, charakterystyczną dla przedwojennego „schtetlu”, ponieważ Sokółkę w okresie międzywojnia XX w. zamieszkiwało 48 % ludności wyznania mojżeszowego. Do dziś, na obrzeżach miasta zachował się kirkut z XVII wieku.
Z Sokółką od wieków związani są Tatarzy, którzy przywilejem Jana III Sobieskiego z 1679 roku otrzymali wsie w okolicach Sokółki i zamieszkują je do dziś.
Na terenie miasta znajduje się kilka tablic upamiętniających sławnych sokółczan i ludzi, którzy mieli znaczący wpływ na dzieje Sokółki, a zasłynęli osiągnięciami w dziedzinie: techniki, wojskowości, literatury czy kultury. Tablice mieszczą się w dwóch lokalizacjach w centrum miasta na Placu Kościuszki oraz na Zielonym Osiedlu.
